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Lezioni di probabilità e processi aleatori - Emilio Matricciani

PREZZO: GRATIS
FORMATO: PDF EPUB MOBI
DATA DI RILASCIO: 09/09/2011
DIMENSIONE DEL FILE: 7,13
ISBN: 9788874884551
LINGUAGGIO: ITALIANO
AUTORE: Emilio Matricciani

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Descrizione:

...ione ai Processi Stocastici 1.1 Prime de-nizioni 1 ... Il mondo della probabilità: le variabili aleatorie ... ... .1.1 Processi stocastici Ricordiamo che uno spazio di probabilità Ł una terna La probabilità di un particolare , infatti, è infinitesima (nel caso di processi a tempo continuo, lo stesso non vale per processi a tempo discreto). X ( t ) {\displaystyle X(t)} WSS del second'ordine è ergodico rispetto alla sua funzione di autocorrelazione se vale I processi aleatori Ingegneria Clinica Corso di Elaborazione di Dati e Segnali Biomedici 1 Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale Università di Roma Sapienza A.A. 2018-2019 Francesco Infarinato, PhD ... la den ... Lezioni Di Probabilita' E Processi Aleatori - Matricciani ... ... .A. 2018-2019 Francesco Infarinato, PhD ... la densità di probabilità pX(x(tj)) (indipendente da ω) Indice Prefazione ix 1 Elementi di Calcolo delle Probabilità 1 1.1 Eventi e loro probabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4. Convergenza di variabili aleatorie e convergenza debole di misure di probabilità 5. Valore Atteso condizionato: esistenza e proprietà 6. Processi Stocastici 6.1. Misurabilità e continuità 6.2. Costruzione dello spazio dei cammini e Teorema di Kolmogorv Bochner 6.3. Processi gaussiani e processi di Markov 6.4. Processi di Levy. Esempi: processi di ramificazione; il problema dell'Enterprise. Processi di ramificazione: la probabilità di estinzione è \(< 1\) se e solo se il numero medi di figli è \(> 1\). - Esempio: il problema dell'Enterprise (esercizio E10.10 del libro di Williams)....